AMIHUD Y., GOYENKO R. 2013: Mutual Fund's R2 as Predictor of Performance. Review of Financial Studies 26, 3, s. 667-694. (Crossref)

BALICKI A., MAKAĆ W. 1997: Metody wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

BLUME M.E. 1971: On the Assessment of Risk, The Journal of Finance 26, 1, s. 1-10. (Crossref)

CARHART M. 1997: On persistence in mutual fund performance, Journal of Finance 52, 1, 57-82. (Crossref)

CARLSON R.S. 1970: Aggregate Performance of Mutual Funds: 1948-1967. Journal of Financial and Quantitative Analysis 5, s. 1-32. (Crossref)

CHEN J., HONG H., HUANG M., KUBIK J. 2004: Does fund size erode performance. Liquidity, organizational diseconomies, and active money management, American Economic Review 94, 5, s. 1276-1302. (Crossref)

CZEKAJ J., WOŚ M., ŻARNOWSKI J. 2001: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

DANIEL K., GRINBLATT M., TITMAN S., WERMERS R. 1997: Measuring Mutual Fund Performance with Characteristic-Based Benchmarks, Journal of Finance 52, 3, s. 1035-1058. (Crossref)

FERSON W., MO H. 2016: Performance measurement with selectivity, market and volatility timing, Journal of Financial Economics 121, 1, s. 93-110. (Crossref)

FILIP D. 2016: Rozproszenie wyników polskich funduszy inwestycyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne [w druku].

GABRYELCZYK K. 2005: Efekt przetrwania i wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych w Polsce (w:) Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, (red.) K. Jajuga, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 176-184.

GANDHI R.K., PERUMAL R. 2016: Performance of Selected Bank Mutual Funds Schemes Impact in Investors' Decision Making, International Journal of Advanced Research 5, 3, s. 361-370.

GOETZMANN W., IBBOTSON R. 1994: Do Winners Repeat?, Journal of Portfolio Management 20, 2, s. 9-18. (Crossref)

GRINBLATT M., TITMAN S. 1989: Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings, Journal of Business 62, 3, s. 393-416. (Crossref)

HOLMES K.A., FAFF R.W. 2007: Style drift, fund flow and fund performance: new cross-sectional evidence, Financial Services Review 16, 4, s. 55-71.

ISOTALO J. 2014: Basics of Statistics. Independent Publishing Platform, CreateSpace.

JACKOWICZ K., FILIP D. 2009: Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce, NBP, Materiały i Studia 236.

JAMRÓZ P., JAMRÓZ K. 2012: Efektywność wybranych funduszy inwestycyjnych rynku akcji w okresie hossy i bessy, Optimum, Studia Ekonomiczne 6 (60), s. 35-51.

JENSEN M. 1968: The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, Journal of Finance 23, 1, s. 389-416. (Crossref)

KOSOWSKI R., TIMMERMANN A., WERMERS R., WHITE H. 2006: Can Mutual Fund "Stars" Really Pick Stocks? New Evidence from a Bootstrap Analysis, Journal of Finance 61, 6, s. 2551-2595. (Crossref)

LI H., ZHANG X., ZHAO R. 2011: Investing in talents: manager characteristics and hedge fund performances, Journal of Financial and Quantitative Analysis 46, s. 59-82. (Crossref)

LINTNER J. 1965: The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, The Review of Economics and Statistics 47, 1, s. 13-37. (Crossref)

MARKOWITZ H. 1952: Portfolio Selection, Journal of Finance 7, 1, s. 77-91. (Crossref)

MEUCCI A. 2010: Linear vs. Compounded Returns - Common Pitfalls in Portfolio Management, GARP Risk Professional "The Quant Classroom" series 2, s. 49-51.

MIZIOŁEK T. 1997: Ocena efektywności inwestowania w fundusze powiernicze, Nasz Rynek Kapitałowy 11, s. 37.

MOSSIN J. 1966: Equilibrium in a Capital Asset Market, Econometrica 34, 4, s. 768-783. (Crossref)

OLBRYŚ J. 2010: Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wybranych wieloczynnikowych modeli market-timing, Optimum. Studia Ekonomiczne 4 (48), s. 44-61.

SHARPE W.F. 1964: Capital Asset Prices - A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, Journal of Finance 19, 3, s. 425-442. (Crossref)

SHARPE W.F. 1966: Mutual fund performance, Journal of Business 39, 1, s. 119-138. (Crossref)

TREYNOR J.L. 1965: How to Rate Management of Investment Funds. Harvard Business Review 43, 1, s. 63-75.

WELCH B.L. 1947: The generalization of "student's" problem when several different population variances are involved, Biometrika 34, s. 28-35. (Crossref)

WĘGRZYN T. 2015: Efektywność funduszy inwestycyjnych stosujących aktywne strategie zarządzania portfelem, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 239, s. 141-152.

ZAMOJSKA A. 2011: Empiryczna weryfikacja powtarzalności wyników funduszy akcyjnych rynku krajowego, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 183, s. 482-490.

ZAREMBA A. 2010: Is mutual fund performance persistent? Evidence from the Polish market? Zarządzanie Finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 586. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 25, s. 155-164.